TEMA 7 ANALISIS DE RIESGO Y P. CAPITAL
Introducción a las Finanzas Tema 3
Introducción a las Finanzas Tema 2
Introducción a las Finanzas Tema 1
12.1. INTRODUCCIÓN.
12.2. RIESGO SISTEMÁTICO Y BETAS
12.3. PORTAFOLIOS Y MODELOS DE FACTORES
12.3.1 Portafolios y diversificación
12.4. BETAS, ARBITRAJE Y RENDIMIENTOS ESPERADOS.
12.4.1 La relación lineal
12.4.2. Portafolio del mercado y factor único.
12.5. EL MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL Y TEORÍA DE VALUACIÓN POR ARBITRAJE
12.5.1. Diferencias pedagógicas.
12.5.2. Diferencias en aplicación.
12.6 MÉTODOS EMPÍRICOS PARA VALUAR ACTIVOS
12.6.1. Modelos empíricos
12.6.2. Tipos de portafolios.
11.1. VALORES INDIVIDUALES
11.2. RENDIMIENTO ESPERADO, VARIANZA Y COVARIANZA
11.2.1. Rendimiento esperado y varianza
11.2.2. Covarianza y correlación
11.3. RENDIMIENTO Y RIESGO DEL PORTAFOLIO
11.3.1 Rendimiento esperado de un portafolio
11.3.2. Varianza y desviación estándar de un portafolio.
11.4. CONJUNTO EFICIENTE DE ACTIVOS.
11.5. CONJUNTO EFICIENTE DE MUCHOS VALORES.
11.5.1. Varianza y desviación estándar en un portafolio de muchos activos.
11.6 DIVERSIFICACIÓN
11.6.1. Componentes previstos e imprevistos de las noticias
11.6.2. Riesgo; sistemático y no sistemático.
11.6.3. La esencia de la diversificación
11.7. OTORGAMIENTO Y OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS SIN RIESGO
11.7.1. El portafolio óptimo
11.8. EQUILIBRIO DE MERCADO
11.8.1. Definición del portafolio de equilibrio de mercado.
11.8.2. Definición del riesgo cuando los inversionistas mantienen el portafolio del mercado.
11.8.3. La fórmula de beta
11.8.4. Una prueba
11.9 RELACIÓN ENTRE RIESGO Y RENDIMIENTO ESPERADO (CAPM)
11.9.1. Rendimiento esperado del mercado.
11.9.2. Rendimiento esperado de un valor individual
11.9.3. Resumen y conclusiones.
5.1. POR QUÉ SE DEBE USAR EL VALOR PRESENTE NETO (VPN).
5.2. EL MÉTODO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN
5.3.- MÉTODO DE PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
5.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR- IRR).
5.5. PROBLEMAS DEL MÉTODO DE LA TIR
5.6.- ÍNDICE DE RETORNO (IR).
5.7. LA PRÁCTICA DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
TUTORIA 2
Rendimiento y riesgo
Riesgos
