TutorInter-Madrid-Sur-Alcorcón-65021065-Introducción a…

11.1. VALORES INDIVIDUALES

11.2. RENDIMIENTO ESPERADO, VARIANZA Y COVARIANZA

11.2.1. Rendimiento esperado y varianza

11.2.2. Covarianza y correlación

11.3. RENDIMIENTO Y RIESGO DEL PORTAFOLIO

11.3.1 Rendimiento esperado de un portafolio

11.3.2. Varianza y desviación estándar de un portafolio.

11.4. CONJUNTO EFICIENTE DE ACTIVOS.

11.5. CONJUNTO EFICIENTE DE MUCHOS VALORES.

11.5.1. Varianza y desviación estándar en un portafolio de muchos activos.

11.6 DIVERSIFICACIÓN

11.6.1. Componentes previstos e imprevistos de las noticias

11.6.2. Riesgo; sistemático y no sistemático.

11.6.3. La esencia de la diversificación

11.7. OTORGAMIENTO Y OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS SIN RIESGO

11.7.1. El portafolio óptimo

11.8. EQUILIBRIO DE MERCADO

11.8.1. Definición del portafolio de equilibrio de mercado.

11.8.2. Definición del riesgo cuando los inversionistas mantienen el portafolio del mercado.

11.8.3. La fórmula de beta

11.8.4. Una prueba

11.9 RELACIÓN ENTRE RIESGO Y RENDIMIENTO ESPERADO (CAPM)

11.9.1. Rendimiento esperado del mercado.

11.9.2. Rendimiento esperado de un valor individual

11.9.3. Resumen y conclusiones.